duokong-tiny_ml-this-year_equity_curve Performance Report

31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025

Key Performance Metrics

Metric	Strategy
无风险利率	0.0%
市场参与率	22.0%
累计收益	29.08%
年化收益	29.08%
夏普比率	2.57
概率夏普比率	99.84%
智能夏普比率	2.38
索提诺比率	5.49
智能索提诺比率	5.1
索提诺比率/√2	3.88
智能索提诺比率/√2	3.61
欧米伽比率	2.91
最大回撤	-6.06%
最长回撤天数	84
年化波动率	10.5%
卡玛比率	4.8
偏度	2.32
峰度	16.88
日均期望收益	0.1%
月均期望收益	1.98%
年均期望收益	13.61%
凯利准则	34.69%
破产风险	0.0%
日度VaR	-0.98%
预期亏损(CVaR)	-0.98%
最大连续盈利次数	3
最大连续亏损次数	3
收益/痛苦比率	1.91
月度收益/痛苦比	29.64
回报比率	2.6
盈利因子	2.91
常识比率	31.28
CPC指数	4.0
尾部比率	10.74
异常盈利比率	14.82
异常亏损比率	3.45
本月至今	0.0%
近3个月	2.95%
近6个月	9.54%
今年至今	29.08%
近1年	29.08%
近3年(年化)	29.08%
近5年(年化)	29.08%
近10年(年化)	29.08%
全期(年化)	29.08%
最佳单日	4.9%
最差单日	-2.59%
最佳月度	6.31%
最差月度	-1.03%
最佳年度	29.08%
最差年度	0.0%
平均回撤	-0.8%
平均回撤天数	23
恢复因子	4.3
Ulcer指数	0.01
宁静指数	12.35
平均上涨月	3.02%
平均下跌月	-1.03%
日胜率	52.83%
月胜率	90.0%
季胜率	100.0%
年胜率	100.0%