duokong-tiny_ml-from-2019_equity_curve Performance Report 28 Dec, 2018 - 31 Dec, 2025
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Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
|---|
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 23.0% |
|
| 累计收益 | 993.17% |
| 年化收益 | 40.64% |
|
| 夏普比率 | 2.83 |
| 概率夏普比率 | 100.0% |
| 智能夏普比率 | 2.51 |
| 索提诺比率 | 6.14 |
| 智能索提诺比率 | 5.44 |
| 索提诺比率/√2 | 4.34 |
| 智能索提诺比率/√2 | 3.85 |
| 欧米伽比率 | 3.69 |
|
| 最大回撤 | -10.64% |
| 最长回撤天数 | 187 |
| 年化波动率 | 12.82% |
| 卡玛比率 | 3.82 |
| 偏度 | 2.93 |
| 峰度 | 45.72 |
|
| 日均期望收益 | 0.14% |
| 月均期望收益 | 2.85% |
| 年均期望收益 | 34.85% |
| 凯利准则 | 43.68% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.18% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.18% |
|
| 最大连续盈利次数 | 8 |
| 最大连续亏损次数 | 3 |
| 收益/痛苦比率 | 2.69 |
| 月度收益/痛苦比 | 40.56 |
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| 回报比率 | 2.47 |
| 盈利因子 | 3.69 |
| 常识比率 | 191.44 |
| CPC指数 | 5.47 |
| 尾部比率 | 51.84 |
| 异常盈利比率 | 16.01 |
| 异常亏损比率 | 2.73 |
|
| 本月至今 | 0.0% |
| 近3个月 | 2.96% |
| 近6个月 | 9.57% |
| 今年至今 | 29.17% |
| 近1年 | 29.17% |
| 近3年(年化) | 33.53% |
| 近5年(年化) | 30.14% |
| 近10年(年化) | 40.64% |
| 全期(年化) | 40.64% |
|
| 最佳单日 | 11.38% |
| 最差单日 | -8.38% |
| 最佳月度 | 21.22% |
| 最差月度 | -2.07% |
| 最佳年度 | 73.42% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -0.89% |
| 平均回撤天数 | 24 |
| 恢复因子 | 23.01 |
| Ulcer指数 | 0.01 |
| 宁静指数 | 103.46 |
|
| 平均上涨月 | 5.13% |
| 平均下跌月 | -0.71% |
| 日胜率 | 59.89% |
| 月胜率 | 84.75% |
| 季胜率 | 96.3% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
|---|
| 2018 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 56.14% | 73.42% |
| 2020 | 55.29% | 72.44% |
| 2021 | 18.35% | 19.71% |
| 2022 | 27.59% | 31.35% |
| 2023 | 11.25% | 11.77% |
| 2024 | 50.03% | 61.01% |
| 2025 | 26.14% | 29.17% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
|---|
| 2024-10-09 | 2024-11-04 | -10.64 | 27 |
| 2025-09-02 | 2025-11-24 | -6.07 | 84 |
| 2024-02-28 | 2024-03-01 | -5.50 | 3 |
| 2021-06-18 | 2021-07-30 | -5.12 | 43 |
| 2019-03-08 | 2019-03-11 | -4.43 | 4 |
| 2024-07-01 | 2024-09-25 | -4.13 | 87 |
| 2022-07-08 | 2022-10-11 | -3.52 | 96 |
| 2020-03-05 | 2020-04-03 | -3.41 | 30 |
| 2019-03-13 | 2019-03-15 | -3.15 | 3 |
| 2020-10-14 | 2021-01-19 | -3.03 | 98 |