duokong-short_ml-this-year_equity_curve Performance Report

2 Jan, 2025 - 2 Dec, 2025

Key Performance Metrics

Metric	Strategy
无风险利率	0.0%
市场参与率	9.0%
累计收益	6.44%
年化收益	7.05%
夏普比率	0.57
概率夏普比率	75.07%
智能夏普比率	0.53
索提诺比率	1.78
智能索提诺比率	1.66
索提诺比率/√2	1.26
智能索提诺比率/√2	1.17
欧米伽比率	1.73
最大回撤	-6.05%
最长回撤天数	239
年化波动率	13.93%
卡玛比率	1.17
偏度	11.74
峰度	166.8
日均期望收益	0.03%
月均期望收益	0.52%
年均期望收益	6.44%
凯利准则	16.38%
破产风险	0.0%
日度VaR	-1.41%
预期亏损(CVaR)	-1.41%
最大连续盈利次数	2
最大连续亏损次数	4
收益/痛苦比率	0.73
月度收益/痛苦比	2.27
回报比率	2.72
盈利因子	1.73
常识比率	-
CPC指数	1.82
尾部比率	-
异常盈利比率	15.0
异常亏损比率	1.19
本月至今	0.0%
近3个月	0.0%
近6个月	0.0%
今年至今	6.44%
近1年	6.44%
近3年(年化)	7.05%
近5年(年化)	7.05%
近10年(年化)	7.05%
全期(年化)	7.05%
最佳单日	12.14%
最差单日	-3.06%
最佳月度	8.96%
最差月度	-3.1%
最佳年度	6.44%
最差年度	6.44%
平均回撤	-3.52%
平均回撤天数	120
恢复因子	1.16
Ulcer指数	0.05
宁静指数	0.15
平均上涨月	4.88%
平均下跌月	-3.1%
日胜率	38.89%
月胜率	66.67%
季胜率	100.0%
年胜率	100.0%