duokong-qiangruo-last-two-years_equity_curve Performance Report 29 Dec, 2023 - 31 Dec, 2025
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Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
|---|
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 36.0% |
|
| 累计收益 | 83.16% |
| 年化收益 | 35.17% |
|
| 夏普比率 | 1.71 |
| 概率夏普比率 | 99.46% |
| 智能夏普比率 | 1.51 |
| 索提诺比率 | 3.02 |
| 智能索提诺比率 | 2.68 |
| 索提诺比率/√2 | 2.14 |
| 智能索提诺比率/√2 | 1.89 |
| 欧米伽比率 | 1.79 |
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| 最大回撤 | -12.93% |
| 最长回撤天数 | 189 |
| 年化波动率 | 19.51% |
| 卡玛比率 | 2.72 |
| 偏度 | 2.0 |
| 峰度 | 27.35 |
|
| 日均期望收益 | 0.12% |
| 月均期望收益 | 2.45% |
| 年均期望收益 | 22.35% |
| 凯利准则 | 24.06% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.89% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.89% |
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| 最大连续盈利次数 | 10 |
| 最大连续亏损次数 | 4 |
| 收益/痛苦比率 | 0.79 |
| 月度收益/痛苦比 | 4.87 |
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| 回报比率 | 1.51 |
| 盈利因子 | 1.79 |
| 常识比率 | 2.81 |
| CPC指数 | 1.47 |
| 尾部比率 | 1.57 |
| 异常盈利比率 | 11.56 |
| 异常亏损比率 | 3.02 |
|
| 本月至今 | -0.02% |
| 近3个月 | -1.25% |
| 近6个月 | 9.89% |
| 今年至今 | 13.09% |
| 近1年 | 13.09% |
| 近3年(年化) | 35.17% |
| 近5年(年化) | 35.17% |
| 近10年(年化) | 35.17% |
| 全期(年化) | 35.17% |
|
| 最佳单日 | 11.35% |
| 最差单日 | -8.36% |
| 最佳月度 | 24.7% |
| 最差月度 | -5.08% |
| 最佳年度 | 61.95% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -2.96% |
| 平均回撤天数 | 33 |
| 恢复因子 | 4.96 |
| Ulcer指数 | 0.04 |
| 宁静指数 | 3.11 |
|
| 平均上涨月 | 7.24% |
| 平均下跌月 | -1.9% |
| 日胜率 | 54.34% |
| 月胜率 | 61.11% |
| 季胜率 | 87.5% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
|---|
| 2023 | 0.0% | 0.0% |
| 2024 | 51.27% | 61.95% |
| 2025 | 12.89% | 13.09% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
|---|
| 2024-10-09 | 2024-11-04 | -12.93 | 27 |
| 2024-03-22 | 2024-09-26 | -6.53 | 189 |
| 2025-08-26 | 2025-12-31 | -6.24 | 128 |
| 2025-02-27 | 2025-07-18 | -6.13 | 142 |
| 2024-02-28 | 2024-03-01 | -5.49 | 3 |
| 2024-01-19 | 2024-02-06 | -5.08 | 19 |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | -2.41 | 1 |
| 2024-03-05 | 2024-03-11 | -2.03 | 7 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | -1.55 | 1 |
| 2025-07-30 | 2025-08-04 | -1.53 | 6 |