duokong-qiangruo-from-2019_equity_curve Performance Report 28 Dec, 2018 - 31 Dec, 2025
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Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
|---|
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 37.0% |
|
| 累计收益 | 391.99% |
| 年化收益 | 25.5% |
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| 夏普比率 | 1.65 |
| 概率夏普比率 | 100.0% |
| 智能夏普比率 | 1.53 |
| 索提诺比率 | 2.69 |
| 智能索提诺比率 | 2.49 |
| 索提诺比率/√2 | 1.9 |
| 智能索提诺比率/√2 | 1.76 |
| 欧米伽比率 | 1.74 |
|
| 最大回撤 | -12.95% |
| 最长回撤天数 | 304 |
| 年化波动率 | 14.96% |
| 卡玛比率 | 1.97 |
| 偏度 | 0.92 |
| 峰度 | 31.55 |
|
| 日均期望收益 | 0.09% |
| 月均期望收益 | 1.89% |
| 年均期望收益 | 22.04% |
| 凯利准则 | 23.0% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.45% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.45% |
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| 最大连续盈利次数 | 10 |
| 最大连续亏损次数 | 5 |
| 收益/痛苦比率 | 0.74 |
| 月度收益/痛苦比 | 5.76 |
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| 回报比率 | 1.48 |
| 盈利因子 | 1.74 |
| 常识比率 | 3.4 |
| CPC指数 | 1.4 |
| 尾部比率 | 1.95 |
| 异常盈利比率 | 12.54 |
| 异常亏损比率 | 3.19 |
|
| 本月至今 | -0.02% |
| 近3个月 | -1.25% |
| 近6个月 | 9.92% |
| 今年至今 | 13.12% |
| 近1年 | 13.12% |
| 近3年(年化) | 24.02% |
| 近5年(年化) | 21.66% |
| 近10年(年化) | 25.5% |
| 全期(年化) | 25.5% |
|
| 最佳单日 | 11.37% |
| 最差单日 | -8.79% |
| 最佳月度 | 24.75% |
| 最差月度 | -5.09% |
| 最佳年度 | 62.06% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -2.33% |
| 平均回撤天数 | 34 |
| 恢复因子 | 12.89 |
| Ulcer指数 | 0.03 |
| 宁静指数 | 9.21 |
|
| 平均上涨月 | 4.85% |
| 平均下跌月 | -1.34% |
| 日胜率 | 54.0% |
| 月胜率 | 65.08% |
| 季胜率 | 85.71% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
|---|
| 2018 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 35.91% | 41.95% |
| 2020 | 31.81% | 35.12% |
| 2021 | 15.73% | 16.3% |
| 2022 | 16.77% | 17.7% |
| 2023 | 2.42% | 2.22% |
| 2024 | 51.35% | 62.06% |
| 2025 | 12.92% | 13.12% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
|---|
| 2024-10-09 | 2024-11-04 | -12.95 | 27 |
| 2020-01-15 | 2020-02-14 | -9.70 | 31 |
| 2020-07-14 | 2020-11-19 | -8.15 | 129 |
| 2020-02-26 | 2020-03-04 | -7.69 | 8 |
| 2023-04-10 | 2024-02-07 | -7.51 | 304 |
| 2021-07-23 | 2021-08-03 | -7.12 | 12 |
| 2020-11-23 | 2021-05-31 | -6.71 | 190 |
| 2024-03-22 | 2024-09-26 | -6.54 | 189 |
| 2025-08-26 | 2025-12-31 | -6.25 | 128 |
| 2025-02-27 | 2025-07-18 | -6.14 | 142 |