duokong-plus_ml-this-year_equity_curve Performance Report

31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025

Key Performance Metrics

Metric	Strategy
无风险利率	0.0%
市场参与率	45.0%
累计收益	43.24%
年化收益	43.24%
夏普比率	2.79
概率夏普比率	99.71%
智能夏普比率	2.65
索提诺比率	4.84
智能索提诺比率	4.59
索提诺比率/√2	3.42
智能索提诺比率/√2	3.24
欧米伽比率	2.21
最大回撤	-6.05%
最长回撤天数	51
年化波动率	13.64%
卡玛比率	7.15
偏度	0.4
峰度	8.34
日均期望收益	0.15%
月均期望收益	2.8%
年均期望收益	19.68%
凯利准则	28.9%
破产风险	0.0%
日度VaR	-1.26%
预期亏损(CVaR)	-1.26%
最大连续盈利次数	4
最大连续亏损次数	3
收益/痛苦比率	1.21
月度收益/痛苦比	25.34
回报比率	1.98
盈利因子	2.21
常识比率	4.74
CPC指数	2.31
尾部比率	2.14
异常盈利比率	7.76
异常亏损比率	4.25
本月至今	0.23%
近3个月	2.2%
近6个月	18.93%
今年至今	43.24%
近1年	43.24%
近3年(年化)	43.24%
近5年(年化)	43.24%
近10年(年化)	43.24%
全期(年化)	43.24%
最佳单日	4.9%
最差单日	-3.86%
最佳月度	12.31%
最差月度	-1.03%
最佳年度	43.24%
最差年度	0.0%
平均回撤	-1.06%
平均回撤天数	11
恢复因子	6.1
Ulcer指数	0.02
宁静指数	5.23
平均上涨月	3.89%
平均下跌月	-0.86%
日胜率	52.78%
月胜率	83.33%
季胜率	100.0%
年胜率	100.0%