duokong-plus-this-year_equity_curve Performance Report

31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025

Key Performance Metrics

Metric	Strategy
无风险利率	0.0%
市场参与率	46.0%
累计收益	36.5%
年化收益	36.5%
夏普比率	2.35
概率夏普比率	98.93%
智能夏普比率	2.33
索提诺比率	3.83
智能索提诺比率	3.81
索提诺比率/√2	2.71
智能索提诺比率/√2	2.69
欧米伽比率	1.87
最大回撤	-6.24%
最长回撤天数	56
年化波动率	14.13%
卡玛比率	5.85
偏度	0.21
峰度	7.28
日均期望收益	0.13%
月均期望收益	2.42%
年均期望收益	16.83%
凯利准则	25.29%
破产风险	0.0%
日度VaR	-1.33%
预期亏损(CVaR)	-1.33%
最大连续盈利次数	4
最大连续亏损次数	3
收益/痛苦比率	0.87
月度收益/痛苦比	16.44
回报比率	1.56
盈利因子	1.87
常识比率	3.34
CPC指数	1.59
尾部比率	1.79
异常盈利比率	7.59
异常亏损比率	3.5
本月至今	0.0%
近3个月	3.82%
近6个月	13.16%
今年至今	36.5%
近1年	36.5%
近3年(年化)	36.5%
近5年(年化)	36.5%
近10年(年化)	36.5%
全期(年化)	36.5%
最佳单日	4.9%
最差单日	-3.87%
最佳月度	6.57%
最差月度	-1.17%
最佳年度	36.5%
最差年度	0.0%
平均回撤	-1.32%
平均回撤天数	13
恢复因子	5.15
Ulcer指数	0.02
宁静指数	4.38
平均上涨月	3.8%
平均下跌月	-1.1%
日胜率	54.46%
月胜率	81.82%
季胜率	100.0%
年胜率	100.0%