duokong-mini_ml_s-this-year_equity_curve Performance Report

31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025

Key Performance Metrics

Metric	Strategy
无风险利率	0.0%
市场参与率	42.0%
累计收益	47.3%
年化收益	47.3%
夏普比率	3.17
概率夏普比率	99.95%
智能夏普比率	3.01
索提诺比率	6.0
智能索提诺比率	5.7
索提诺比率/√2	4.24
智能索提诺比率/√2	4.03
欧米伽比率	2.52
最大回撤	-6.04%
最长回撤天数	51
年化波动率	12.9%
卡玛比率	7.84
偏度	0.9
峰度	8.57
日均期望收益	0.16%
月均期望收益	3.02%
年均期望收益	21.37%
凯利准则	33.13%
破产风险	0.0%
日度VaR	-1.17%
预期亏损(CVaR)	-1.17%
最大连续盈利次数	4
最大连续亏损次数	3
收益/痛苦比率	1.52
月度收益/痛苦比	27.35
回报比率	2.07
盈利因子	2.52
常识比率	5.54
CPC指数	2.87
尾部比率	2.2
异常盈利比率	8.17
异常亏损比率	4.06
本月至今	0.23%
近3个月	3.51%
近6个月	18.5%
今年至今	47.3%
近1年	47.3%
近3年(年化)	47.3%
近5年(年化)	47.3%
近10年(年化)	47.3%
全期(年化)	47.3%
最佳单日	4.9%
最差单日	-3.76%
最佳月度	10.54%
最差月度	-1.03%
最佳年度	47.3%
最差年度	0.0%
平均回撤	-0.93%
平均回撤天数	12
恢复因子	6.55
Ulcer指数	0.01
宁静指数	11.32
平均上涨月	4.18%
平均下跌月	-0.85%
日胜率	54.9%
月胜率	83.33%
季胜率	100.0%
年胜率	100.0%