duokong-mini_ml-this-year_equity_curve Performance Report

31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025

Key Performance Metrics

Metric	Strategy
无风险利率	0.0%
市场参与率	41.0%
累计收益	36.55%
年化收益	36.55%
夏普比率	2.46
概率夏普比率	99.27%
智能夏普比率	2.32
索提诺比率	4.21
智能索提诺比率	3.98
索提诺比率/√2	2.97
智能索提诺比率/√2	2.81
欧米伽比率	2.06
最大回撤	-6.07%
最长回撤天数	51
年化波动率	13.47%
卡玛比率	6.03
偏度	0.45
峰度	8.91
日均期望收益	0.13%
月均期望收益	2.43%
年均期望收益	16.85%
凯利准则	26.31%
破产风险	0.0%
日度VaR	-1.26%
预期亏损(CVaR)	-1.26%
最大连续盈利次数	4
最大连续亏损次数	3
收益/痛苦比率	1.06
月度收益/痛苦比	22.18
回报比率	1.98
盈利因子	2.06
常识比率	4.43
CPC指数	2.09
尾部比率	2.15
异常盈利比率	8.53
异常亏损比率	4.06
本月至今	0.0%
近3个月	1.97%
近6个月	13.38%
今年至今	36.55%
近1年	36.55%
近3年(年化)	36.55%
近5年(年化)	36.55%
近10年(年化)	36.55%
全期(年化)	36.55%
最佳单日	4.9%
最差单日	-3.86%
最佳月度	10.57%
最差月度	-1.03%
最佳年度	36.55%
最差年度	0.0%
平均回撤	-1.14%
平均回撤天数	13
恢复因子	5.28
Ulcer指数	0.02
宁静指数	4.4
平均上涨月	3.77%
平均下跌月	-0.85%
日胜率	51.02%
月胜率	81.82%
季胜率	100.0%
年胜率	100.0%