duokong-mini-this-year_equity_curve Performance Report

31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025

Key Performance Metrics

Metric	Strategy
无风险利率	0.0%
市场参与率	44.0%
累计收益	37.17%
年化收益	37.17%
夏普比率	2.4
概率夏普比率	99.06%
智能夏普比率	2.39
索提诺比率	3.93
智能索提诺比率	3.92
索提诺比率/√2	2.78
智能索提诺比率/√2	2.77
欧米伽比率	1.93
最大回撤	-6.23%
最长回撤天数	65
年化波动率	14.03%
卡玛比率	5.97
偏度	0.21
峰度	7.56
日均期望收益	0.13%
月均期望收益	2.46%
年均期望收益	17.12%
凯利准则	27.05%
破产风险	0.0%
日度VaR	-1.32%
预期亏损(CVaR)	-1.32%
最大连续盈利次数	4
最大连续亏损次数	3
收益/痛苦比率	0.93
月度收益/痛苦比	14.05
回报比率	1.5
盈利因子	1.93
常识比率	3.47
CPC指数	1.63
尾部比率	1.8
异常盈利比率	7.95
异常亏损比率	3.33
本月至今	0.0%
近3个月	3.45%
近6个月	12.79%
今年至今	37.17%
近1年	37.17%
近3年(年化)	37.17%
近5年(年化)	37.17%
近10年(年化)	37.17%
全期(年化)	37.17%
最佳单日	4.9%
最差单日	-3.87%
最佳月度	6.57%
最差月度	-1.53%
最佳年度	37.17%
最差年度	0.0%
平均回撤	-1.4%
平均回撤天数	14
恢复因子	5.23
Ulcer指数	0.02
宁静指数	4.97
平均上涨月	3.9%
平均下跌月	-1.28%
日胜率	56.19%
月胜率	81.82%
季胜率	100.0%
年胜率	100.0%