duokong-lite_ml_s-this-year_equity_curve Performance Report

31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025

Key Performance Metrics

Metric	Strategy
无风险利率	0.0%
市场参与率	33.0%
累计收益	38.28%
年化收益	38.28%
夏普比率	2.78
概率夏普比率	99.82%
智能夏普比率	2.57
索提诺比率	5.26
智能索提诺比率	4.86
索提诺比率/√2	3.72
智能索提诺比率/√2	3.44
欧米伽比率	2.51
最大回撤	-6.06%
最长回撤天数	66
年化波动率	12.3%
卡玛比率	6.32
偏度	1.08
峰度	10.79
日均期望收益	0.13%
月均期望收益	2.52%
年均期望收益	17.59%
凯利准则	31.62%
破产风险	0.0%
日度VaR	-1.14%
预期亏损(CVaR)	-1.14%
最大连续盈利次数	3
最大连续亏损次数	3
收益/痛苦比率	1.51
月度收益/痛苦比	11.07
回报比率	2.27
盈利因子	2.51
常识比率	8.65
CPC指数	3.0
尾部比率	3.44
异常盈利比率	10.12
异常亏损比率	4.0
本月至今	0.0%
近3个月	2.4%
近6个月	10.33%
今年至今	38.28%
近1年	38.28%
近3年(年化)	38.28%
近5年(年化)	38.28%
近10年(年化)	38.28%
全期(年化)	38.28%
最佳单日	4.9%
最差单日	-3.76%
最佳月度	8.16%
最差月度	-1.53%
最佳年度	38.28%
最差年度	0.0%
平均回撤	-0.92%
平均回撤天数	15
恢复因子	5.47
Ulcer指数	0.01
宁静指数	11.78
平均上涨月	4.6%
平均下跌月	-1.08%
日胜率	52.5%
月胜率	72.73%
季胜率	100.0%
年胜率	100.0%