duokong-lite_ml_s-from-2019_equity_curve Performance Report 28 Dec, 2018 - 31 Dec, 2025
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Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
|---|
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 29.0% |
|
| 累计收益 | 1,773.47% |
| 年化收益 | 51.86% |
|
| 夏普比率 | 3.14 |
| 概率夏普比率 | 100.0% |
| 智能夏普比率 | 2.82 |
| 索提诺比率 | 6.66 |
| 智能索提诺比率 | 5.99 |
| 索提诺比率/√2 | 4.71 |
| 智能索提诺比率/√2 | 4.23 |
| 欧米伽比率 | 3.49 |
|
| 最大回撤 | -12.96% |
| 最长回撤天数 | 147 |
| 年化波动率 | 14.18% |
| 卡玛比率 | 4.0 |
| 偏度 | 2.35 |
| 峰度 | 32.41 |
|
| 日均期望收益 | 0.17% |
| 月均期望收益 | 3.51% |
| 年均期望收益 | 44.24% |
| 凯利准则 | 41.85% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.29% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.29% |
|
| 最大连续盈利次数 | 10 |
| 最大连续亏损次数 | 4 |
| 收益/痛苦比率 | 2.49 |
| 月度收益/痛苦比 | 36.85 |
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| 回报比率 | 2.45 |
| 盈利因子 | 3.49 |
| 常识比率 | 31.55 |
| CPC指数 | 5.02 |
| 尾部比率 | 9.05 |
| 异常盈利比率 | 12.68 |
| 异常亏损比率 | 3.36 |
|
| 本月至今 | 0.0% |
| 近3个月 | 2.4% |
| 近6个月 | 10.36% |
| 今年至今 | 38.4% |
| 近1年 | 38.4% |
| 近3年(年化) | 45.85% |
| 近5年(年化) | 40.22% |
| 近10年(年化) | 51.86% |
| 全期(年化) | 51.86% |
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| 最佳单日 | 11.39% |
| 最差单日 | -8.38% |
| 最佳月度 | 24.75% |
| 最差月度 | -2.07% |
| 最佳年度 | 90.06% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -0.85% |
| 平均回撤天数 | 18 |
| 恢复因子 | 23.14 |
| Ulcer指数 | 0.01 |
| 宁静指数 | 124.71 |
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| 平均上涨月 | 5.47% |
| 平均下跌月 | -1.06% |
| 日胜率 | 58.69% |
| 月胜率 | 87.88% |
| 季胜率 | 96.43% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
|---|
| 2018 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 65.35% | 90.06% |
| 2020 | 63.46% | 86.89% |
| 2021 | 26.15% | 29.26% |
| 2022 | 30.9% | 35.67% |
| 2023 | 15.19% | 16.24% |
| 2024 | 65.67% | 86.97% |
| 2025 | 33.25% | 38.4% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
|---|
| 2024-10-09 | 2024-11-06 | -12.96 | 29 |
| 2021-07-23 | 2021-08-03 | -7.11 | 12 |
| 2025-09-02 | 2025-10-20 | -6.07 | 49 |
| 2024-02-28 | 2024-03-01 | -5.50 | 3 |
| 2025-10-27 | 2025-12-31 | -4.56 | 66 |
| 2019-03-08 | 2019-03-11 | -4.42 | 4 |
| 2020-03-11 | 2020-04-03 | -4.40 | 24 |
| 2022-07-05 | 2022-10-14 | -4.15 | 102 |
| 2024-07-01 | 2024-09-18 | -4.08 | 80 |
| 2019-03-13 | 2019-03-15 | -3.16 | 3 |