duokong-lite_ml_p1-this-year_equity_curve Performance Report

31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025

Key Performance Metrics

Metric	Strategy
无风险利率	0.0%
市场参与率	21.0%
累计收益	27.31%
年化收益	27.31%
夏普比率	2.69
概率夏普比率	99.84%
智能夏普比率	2.36
索提诺比率	5.49
智能索提诺比率	4.81
索提诺比率/√2	3.88
智能索提诺比率/√2	3.4
欧米伽比率	2.81
最大回撤	-6.06%
最长回撤天数	106
年化波动率	9.45%
卡玛比率	4.5
偏度	1.53
峰度	9.23
日均期望收益	0.1%
月均期望收益	1.87%
年均期望收益	12.83%
凯利准则	37.87%
破产风险	0.0%
日度VaR	-0.88%
预期亏损(CVaR)	-0.88%
最大连续盈利次数	4
最大连续亏损次数	3
收益/痛苦比率	1.81
月度收益/痛苦比	24.26
回报比率	1.96
盈利因子	2.81
常识比率	49.96
CPC指数	3.24
尾部比率	17.8
异常盈利比率	15.24
异常亏损比率	2.47
本月至今	0.0%
近3个月	1.57%
近6个月	10.98%
今年至今	27.31%
近1年	27.31%
近3年(年化)	27.31%
近5年(年化)	27.31%
近10年(年化)	27.31%
全期(年化)	27.31%
最佳单日	2.9%
最差单日	-2.48%
最佳月度	10.55%
最差月度	-0.93%
最佳年度	27.31%
最差年度	0.0%
平均回撤	-0.92%
平均回撤天数	23
恢复因子	4.05
Ulcer指数	0.01
宁静指数	13.57
平均上涨月	5.26%
平均下跌月	-0.58%
日胜率	58.82%
月胜率	71.43%
季胜率	100.0%
年胜率	100.0%