duokong-lite_ml_p1-last-two-years_equity_curve Performance Report

29 Dec, 2023 - 31 Dec, 2025

Key Performance Metrics

Metric	Strategy
无风险利率	0.0%
市场参与率	23.0%
累计收益	95.53%
年化收益	39.64%
夏普比率	2.13
概率夏普比率	99.95%
智能夏普比率	1.77
索提诺比率	4.12
智能索提诺比率	3.43
索提诺比率/√2	2.91
智能索提诺比率/√2	2.42
欧米伽比率	2.66
最大回撤	-10.64%
最长回撤天数	149
年化波动率	17.0%
卡玛比率	3.73
偏度	2.85
峰度	45.25
日均期望收益	0.14%
月均期望收益	2.72%
年均期望收益	25.05%
凯利准则	36.79%
破产风险	0.0%
日度VaR	-1.62%
预期亏损(CVaR)	-1.62%
最大连续盈利次数	7
最大连续亏损次数	3
收益/痛苦比率	1.66
月度收益/痛苦比	61.11
回报比率	1.86
盈利因子	2.66
常识比率	35.01
CPC指数	2.92
尾部比率	13.14
异常盈利比率	14.02
异常亏损比率	2.11
本月至今	0.0%
近3个月	1.57%
近6个月	11.0%
今年至今	27.33%
近1年	27.33%
近3年(年化)	39.64%
近5年(年化)	39.64%
近10年(年化)	39.64%
全期(年化)	39.64%
最佳单日	11.39%
最差单日	-8.38%
最佳月度	21.25%
最差月度	-0.93%
最佳年度	53.56%
最差年度	0.0%
平均回撤	-1.75%
平均回撤天数	31
恢复因子	6.56
Ulcer指数	0.02
宁静指数	13.41
平均上涨月	6.55%
平均下跌月	-0.32%
日胜率	58.88%
月胜率	73.33%
季胜率	100.0%
年胜率	100.0%