duokong-lite_ml-this-year_equity_curve Performance Report

31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025

Key Performance Metrics

Metric	Strategy
无风险利率	0.0%
市场参与率	37.0%
累计收益	40.38%
年化收益	40.38%
夏普比率	2.83
概率夏普比率	99.84%
智能夏普比率	2.71
索提诺比率	5.31
智能索提诺比率	5.09
索提诺比率/√2	3.75
智能索提诺比率/√2	3.6
欧米伽比率	2.41
最大回撤	-6.03%
最长回撤天数	68
年化波动率	12.68%
卡玛比率	6.7
偏度	0.99
峰度	9.49
日均期望收益	0.14%
月均期望收益	2.64%
年均期望收益	18.48%
凯利准则	30.61%
破产风险	0.0%
日度VaR	-1.17%
预期亏损(CVaR)	-1.17%
最大连续盈利次数	4
最大连续亏损次数	3
收益/痛苦比率	1.41
月度收益/痛苦比	22.13
回报比率	2.2
盈利因子	2.41
常识比率	5.66
CPC指数	2.78
尾部比率	2.35
异常盈利比率	9.22
异常亏损比率	3.92
本月至今	0.0%
近3个月	2.75%
近6个月	13.17%
今年至今	40.38%
近1年	40.38%
近3年(年化)	40.38%
近5年(年化)	40.38%
近10年(年化)	40.38%
全期(年化)	40.38%
最佳单日	4.9%
最差单日	-3.79%
最佳月度	10.59%
最差月度	-1.03%
最佳年度	40.38%
最差年度	0.0%
平均回撤	-1.0%
平均回撤天数	14
恢复因子	5.76
Ulcer指数	0.01
宁静指数	12.33
平均上涨月	4.61%
平均下跌月	-0.86%
日胜率	52.27%
月胜率	80.0%
季胜率	100.0%
年胜率	100.0%