duokong-lite-this-year_equity_curve Performance Report

31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025

Key Performance Metrics

Metric	Strategy
无风险利率	0.0%
市场参与率	14.0%
累计收益	17.15%
年化收益	17.15%
夏普比率	1.75
概率夏普比率	96.92%
智能夏普比率	1.55
索提诺比率	3.38
智能索提诺比率	2.99
索提诺比率/√2	2.39
智能索提诺比率/√2	2.11
欧米伽比率	2.67
最大回撤	-4.23%
最长回撤天数	113
年化波动率	9.61%
卡玛比率	4.05
偏度	2.2
峰度	29.64
日均期望收益	0.06%
月均期望收益	1.23%
年均期望收益	8.24%
凯利准则	32.26%
破产风险	0.0%
日度VaR	-0.93%
预期亏损(CVaR)	-0.93%
最大连续盈利次数	3
最大连续亏损次数	2
收益/痛苦比率	1.67
月度收益/痛苦比	5.27
回报比率	2.52
盈利因子	2.67
常识比率	27.2
CPC指数	3.47
尾部比率	10.17
异常盈利比率	23.03
异常亏损比率	1.61
本月至今	0.0%
近3个月	3.09%
近6个月	9.12%
今年至今	17.15%
近1年	17.15%
近3年(年化)	17.15%
近5年(年化)	17.15%
近10年(年化)	17.15%
全期(年化)	17.15%
最佳单日	4.9%
最差单日	-3.85%
最佳月度	6.56%
最差月度	-3.13%
最佳年度	17.15%
最差年度	0.0%
平均回撤	-0.88%
平均回撤天数	31
恢复因子	3.85
Ulcer指数	0.01
宁静指数	2.62
平均上涨月	3.24%
平均下跌月	-3.13%
日胜率	51.52%
月胜率	85.71%
季胜率	100.0%
年胜率	100.0%