duokong-duokong2.0-this-year_equity_curve Performance Report

31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025

Key Performance Metrics

Metric	Strategy
无风险利率	0.0%
市场参与率	57.0%
累计收益	26.11%
年化收益	26.11%
夏普比率	1.73
概率夏普比率	95.59%
智能夏普比率	1.7
索提诺比率	2.75
智能索提诺比率	2.71
索提诺比率/√2	1.94
智能索提诺比率/√2	1.91
欧米伽比率	1.54
最大回撤	-6.24%
最长回撤天数	59
年化波动率	14.49%
卡玛比率	4.18
偏度	0.25
峰度	6.49
日均期望收益	0.1%
月均期望收益	1.8%
年均期望收益	12.3%
凯利准则	16.22%
破产风险	0.0%
日度VaR	-1.4%
预期亏损(CVaR)	-1.4%
最大连续盈利次数	4
最大连续亏损次数	5
收益/痛苦比率	0.54
月度收益/痛苦比	4.92
回报比率	1.78
盈利因子	1.54
常识比率	2.08
CPC指数	1.27
尾部比率	1.35
异常盈利比率	6.68
异常亏损比率	4.17
本月至今	-0.21%
近3个月	2.83%
近6个月	15.06%
今年至今	26.11%
近1年	26.11%
近3年(年化)	26.11%
近5年(年化)	26.11%
近10年(年化)	26.11%
全期(年化)	26.11%
最佳单日	4.9%
最差单日	-3.86%
最佳月度	8.94%
最差月度	-1.73%
最佳年度	26.11%
最差年度	0.0%
平均回撤	-1.62%
平均回撤天数	16
恢复因子	3.88
Ulcer指数	0.02
宁静指数	2.23
平均上涨月	4.9%
平均下跌月	-0.89%
日胜率	46.38%
月胜率	50.0%
季胜率	100.0%
年胜率	100.0%