duokong-duokong2.0-from-2019_equity_curve Performance Report

28 Dec, 2018 - 31 Dec, 2025

Key Performance Metrics

Metric	Strategy
无风险利率	0.0%
市场参与率	39.0%
累计收益	588.34%
年化收益	31.66%
夏普比率	2.13
概率夏普比率	100.0%
智能夏普比率	1.89
索提诺比率	3.93
智能索提诺比率	3.48
索提诺比率/√2	2.78
智能索提诺比率/√2	2.46
欧米伽比率	2.11
最大回撤	-14.43%
最长回撤天数	343
年化波动率	13.9%
卡玛比率	2.19
偏度	2.03
峰度	34.23
日均期望收益	0.11%
月均期望收益	2.3%
年均期望收益	27.27%
凯利准则	23.46%
破产风险	0.0%
日度VaR	-1.32%
预期亏损(CVaR)	-1.32%
最大连续盈利次数	7
最大连续亏损次数	7
收益/痛苦比率	1.11
月度收益/痛苦比	6.26
回报比率	2.63
盈利因子	2.11
常识比率	4.95
CPC指数	2.48
尾部比率	2.34
异常盈利比率	10.78
异常亏损比率	4.65
本月至今	-0.21%
近3个月	2.85%
近6个月	15.11%
今年至今	26.16%
近1年	26.16%
近3年(年化)	29.43%
近5年(年化)	24.95%
近10年(年化)	31.66%
全期(年化)	31.66%
最佳单日	11.38%
最差单日	-8.38%
最佳月度	22.08%
最差月度	-5.04%
最佳年度	73.66%
最差年度	0.0%
平均回撤	-1.49%
平均回撤天数	28
恢复因子	13.82
Ulcer指数	0.03
宁静指数	10.18
平均上涨月	4.45%
平均下跌月	-1.39%
日胜率	44.53%
月胜率	68.83%
季胜率	85.71%
年胜率	100.0%