duokong-duokong1.0-this-year_equity_curve Performance Report

31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025

Key Performance Metrics

Metric	Strategy
无风险利率	0.0%
市场参与率	37.0%
累计收益	13.54%
年化收益	13.54%
夏普比率	1.26
概率夏普比率	89.07%
智能夏普比率	1.18
索提诺比率	1.94
智能索提诺比率	1.81
索提诺比率/√2	1.37
智能索提诺比率/√2	1.28
欧米伽比率	1.49
最大回撤	-6.24%
最长回撤天数	128
年化波动率	10.84%
卡玛比率	2.17
偏度	-0.07
峰度	9.64
日均期望收益	0.05%
月均期望收益	0.98%
年均期望收益	6.56%
凯利准则	15.19%
破产风险	0.0%
日度VaR	-1.07%
预期亏损(CVaR)	-1.07%
最大连续盈利次数	4
最大连续亏损次数	5
收益/痛苦比率	0.49
月度收益/痛苦比	2.69
回报比率	1.75
盈利因子	1.49
常识比率	3.09
CPC指数	1.2
尾部比率	2.07
异常盈利比率	12.82
异常亏损比率	4.06
本月至今	-0.49%
近3个月	-0.18%
近6个月	7.67%
今年至今	13.54%
近1年	13.54%
近3年(年化)	13.54%
近5年(年化)	13.54%
近10年(年化)	13.54%
全期(年化)	13.54%
最佳单日	2.89%
最差单日	-3.85%
最佳月度	6.6%
最差月度	-1.72%
最佳年度	13.54%
最差年度	0.0%
平均回撤	-1.43%
平均回撤天数	22
恢复因子	2.13
Ulcer指数	0.02
宁静指数	0.93
平均上涨月	3.69%
平均下跌月	-1.04%
日胜率	46.07%
月胜率	50.0%
季胜率	50.0%
年胜率	100.0%