duokong-base-this-year_equity_curve Performance Report

31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025

Key Performance Metrics

Metric	Strategy
无风险利率	0.0%
市场参与率	58.0%
累计收益	36.73%
年化收益	36.73%
夏普比率	2.26
概率夏普比率	98.68%
智能夏普比率	2.24
索提诺比率	3.67
智能索提诺比率	3.65
索提诺比率/√2	2.6
智能索提诺比率/√2	2.58
欧米伽比率	1.72
最大回撤	-6.26%
最长回撤天数	59
年化波动率	14.8%
卡玛比率	5.87
偏度	0.19
峰度	5.8
日均期望收益	0.13%
月均期望收益	2.44%
年均期望收益	16.93%
凯利准则	21.1%
破产风险	0.0%
日度VaR	-1.4%
预期亏损(CVaR)	-1.4%
最大连续盈利次数	5
最大连续亏损次数	3
收益/痛苦比率	0.72
月度收益/痛苦比	10.01
回报比率	1.7
盈利因子	1.72
常识比率	2.4
CPC指数	1.47
尾部比率	1.39
异常盈利比率	6.12
异常亏损比率	3.97
本月至今	-0.23%
近3个月	2.83%
近6个月	17.35%
今年至今	36.73%
近1年	36.73%
近3年(年化)	36.73%
近5年(年化)	36.73%
近10年(年化)	36.73%
全期(年化)	36.73%
最佳单日	4.9%
最差单日	-3.87%
最佳月度	9.74%
最差月度	-1.53%
最佳年度	36.73%
最差年度	0.0%
平均回撤	-1.52%
平均回撤天数	13
恢复因子	5.17
Ulcer指数	0.02
宁静指数	3.53
平均上涨月	5.12%
平均下跌月	-0.7%
日胜率	50.35%
月胜率	58.33%
季胜率	100.0%
年胜率	100.0%