duokong-base-last-two-years_equity_curve Performance Report 29 Dec, 2023 - 31 Dec, 2025
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Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
|---|
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 50.0% |
|
| 累计收益 | 138.27% |
| 年化收益 | 54.09% |
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| 夏普比率 | 2.23 |
| 概率夏普比率 | 99.95% |
| 智能夏普比率 | 2.03 |
| 索提诺比率 | 3.97 |
| 智能索提诺比率 | 3.62 |
| 索提诺比率/√2 | 2.81 |
| 智能索提诺比率/√2 | 2.56 |
| 欧米伽比率 | 1.91 |
|
| 最大回撤 | -12.94% |
| 最长回撤天数 | 88 |
| 年化波动率 | 21.2% |
| 卡玛比率 | 4.18 |
| 偏度 | 1.54 |
| 峰度 | 19.3 |
|
| 日均期望收益 | 0.18% |
| 月均期望收益 | 3.53% |
| 年均期望收益 | 33.56% |
| 凯利准则 | 24.4% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -2.01% |
| 预期亏损(CVaR) | -2.01% |
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| 最大连续盈利次数 | 10 |
| 最大连续亏损次数 | 4 |
| 收益/痛苦比率 | 0.91 |
| 月度收益/痛苦比 | 6.73 |
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| 回报比率 | 1.82 |
| 盈利因子 | 1.91 |
| 常识比率 | 3.02 |
| CPC指数 | 1.78 |
| 尾部比率 | 1.58 |
| 异常盈利比率 | 9.48 |
| 异常亏损比率 | 4.38 |
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| 本月至今 | -0.23% |
| 近3个月 | 2.83% |
| 近6个月 | 17.36% |
| 今年至今 | 36.77% |
| 近1年 | 36.77% |
| 近3年(年化) | 54.09% |
| 近5年(年化) | 54.09% |
| 近10年(年化) | 54.09% |
| 全期(年化) | 54.09% |
|
| 最佳单日 | 11.36% |
| 最差单日 | -8.37% |
| 最佳月度 | 24.7% |
| 最差月度 | -5.08% |
| 最佳年度 | 74.22% |
| 最差年度 | 0.0% |
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| 平均回撤 | -2.15% |
| 平均回撤天数 | 17 |
| 恢复因子 | 7.05 |
| Ulcer指数 | 0.03 |
| 宁静指数 | 7.96 |
|
| 平均上涨月 | 7.18% |
| 平均下跌月 | -1.55% |
| 日胜率 | 51.24% |
| 月胜率 | 62.5% |
| 季胜率 | 100.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
|---|
| 2023 | 0.0% | 0.0% |
| 2024 | 58.78% | 74.22% |
| 2025 | 32.39% | 36.77% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
|---|
| 2024-10-09 | 2024-11-04 | -12.94 | 27 |
| 2024-07-01 | 2024-09-26 | -6.96 | 88 |
| 2025-08-26 | 2025-10-23 | -6.24 | 59 |
| 2024-02-28 | 2024-03-01 | -5.49 | 3 |
| 2025-11-11 | 2025-12-31 | -5.28 | 51 |
| 2024-01-19 | 2024-02-06 | -5.08 | 19 |
| 2025-02-27 | 2025-04-09 | -4.71 | 42 |
| 2025-05-08 | 2025-06-24 | -4.06 | 48 |
| 2024-03-22 | 2024-05-06 | -3.90 | 46 |
| 2025-01-10 | 2025-01-13 | -2.63 | 4 |